Nosotros

Somos generadores y facilitadores de estrategias de inversión y volatilidad automatizadas con más de 30 años de experiencia acumulada en el sector financiero institucional.

Nuestro compromiso es generar un alfa constante a través de vehículos tecnológicos en los mercados de capitales, renta fija, derivados y divisas.

Servicios

  • Gestión y modelación de portafolios de inversión 100% automatizados.
  • Investigación, desarrollo e implementación de algoritmos para instrumentos en específico.
  • Fronteras eficientes: maximización de la rentabilidad de su portafolio con el mismo riesgo.
  • Guía y asesoría financiera técnica y fundamental.
  • Desarrollo e implementación de coberturas para portafolios.

Filosofía

Cada vez toma una mayor importancia el factor tecnológico para analizar e interpretar la enorme cantidad de información disponible en el mercado, hoy en día, más del 35% del volumen bursátil en Estados Unidos es operado por algoritmos, estos buscan beneficios probabilísticos, hacen transacciones con mayor velocidad, eliminan los estados de humor, los factores psicológicos y a su vez, disminuyen los costos operativos.

Un algoritmo es un conjunto de reglas definidas, no ambiguas, ordenadas y finitas que resuelven problemas matemáticos, en nuestro caso, para comprar y vender activos bursátiles con parámetros previamente establecidos. Los algoritmos analizan de manera instantánea las condiciones actuales de los mercados para saber cuándo es probabilísticamente el mejor momento para comprar o vender.

Investigacón

Cada una de nuestras estrategias es diseñada con una base científica, una misma metodología de observación, medición, formulación, experimentación e implementación.

Estretegia

  • Disponibilidad de su capital en todo momento.
  • Buscamos movimientos atípicos en base a patrones históricos poco conocidos.
  • Actuamos en sentido contrario a la tendencia del mercado de corto plazo.
  • Reaprendizaje y asimilación de nuevos patrones.
  • Identificación de puntos de inflexión en condiciones sobre compra o sobre venta por magnitud y velocidad.
  • Cierre de automático de posiciones al no cumplirse alguno de sus indicadores.
  • Hasta una posición simultánea por algoritmo.
  • Probabilidad de éxito conocida al momento de una operación.
  • Límites de pérdida conocidos en cada operación.
  • Bajo apalancamiento requerido.
  • Simulaciones de estrés.

Desviación Estandar del Portafolio (2014-2020) Desviación Estandar del Índice S&P       (2014-2020) Correlación del Portafolio e Índice S&P (2014-2020) Correlación Portafolio y Bono de 10 años de E.U.A. (2014-2020) Correlación Portafolio e Índice S&P (12 meses) Correlación Portafolio y Bono de 10 años de E.U.A. (12 meses)
0.04 0.04 -0.46 -0.10 -0.65 -0.60

Retornos

Últimos Retornos Métricas de Riesgo
Último Mes 5.11% Desviación Estándar 0.0414
Promedio Mens. 12m 3.16% Cociente de Sharpe 1.13
Año a la Fecha 29.90% Correlación con S&P (12m) -0.65
Últimos 3 Meses: 29.30% % de Meses Positivos: 78.13%
Últimos 6 Meses 29.55% % de Meses Negativos: 21.87%

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